美国留学研究项目金融工程专业相关课题-托普仕留学

项目基本信息

专业类别

商科

参加形式

线上

适合人群

对期权定价感兴趣，特别是希望深入了解金融市场运作、金融衍生品以及期权定价的原理和方法的学生。

导师介绍

Johannes Ruf

伦敦政治经济学院终身教授

1.伦敦政治经济学院数学系终身教授 2.伦敦政治经济学院金融数学项目主管 3.2018-2019年伦敦政治经济学院优秀教师 4.前伦敦大学学院数学系教员雇佣委员会、博士学位论文委员会委员 5.前牛津曼定量金融研究所高级研究员 6.哥伦比亚大学Howard Levene出色教学奖 7.逾30家国际学术期刊审稿人 8.首届年度摩根士丹利金融市场卓越奖

项目背景

随机投资组合理论(SPT)是Robert Fernholz在2002年提出的分析股票市场结构和投资组合行为的数学理论。它是描述性的，而不是规范性的，并且与实际市场的观察行为相一致。规范假设作为早期理论如现代投资组合理论(MPT)和资本资产定价模型(CAPM)的基础，在SPT中是不存在的。SPT使用连续时间随机过程(特别是连续半鞅)来表示单个证券的价格。不连续的过程，如跳跃，也被纳入理论。该理论是分析投资组合行为和股票市场结构的灵活框架。作为一种实用工具，随机投资组合理论已被应用于投资组合绩效的分析和优化，并已成为十多年来成功投资策略的基础。

项目大纲

1. 金融市场和金融衍生品简介

2. 基本的概率论和Python背景知识

3. 二项式模型

4. 多期二项式模型

5. 异国期权

6. 通过蒙特卡洛方法定价

7. 通过二项式模型近似Black-Scholes模型

8. Black-Scholes模型中的定价

1. Introduction of Financial Markets and Financial Derivatives

2. Basic Background Knowledge of Probability Theory and Python

3. Binomial Models

4. Multi-period Binomial Model

5. Exotic Options

6. Pricing via Monte Carlo

7. Approximating the Black-scholes Model via Binomial Models

8. Pricing in the Black-scholes Model

课时安排

5周科研策略与论文写作课程+10周专业知识拓展课程&2周考核+2周暑期实地科研实践，课程时长共112课时，为期19周

报名方式

1. 点击复制微信号Tops6868（Tops6868）

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项目收获

1、课程成绩单

2、教授推荐信

3、科研实践成绩与学术评价

4、论文推荐发表

其他信息

课程日历