加州理工学院金融专业详解

　　一、加州理工学院金融专业研究领域

　　金融学或金融经济学涵盖两个主要领域：资产定价和公司财务。对于资产定价这个研究投资者如何评估证券并做出投资决策的领域，我们将讨论价格、风险和回报、投资组合选择、CAPM、市场效率和泡沫、利率和债券以及期货和期权等主题。对于研究企业如何做出融资决策的公司金融领域，我们将讨论证券发行、资本结构和企业投资决策(净现值法和并购)等主题。此外，如果时间允许，我们将涵盖行为金融学和家庭金融学的一些主题，例如套利限制和投资者行为。

　　二、加州理工学院金融专业师资力量

　　1.Jakša Cvitanić

　　Richard N. Merkin Professor of Mathematical Finance

　　akša Cvitanić在数学金融、金融工程和经济学以及合同理论领域工作。他目前是Richard N.Merkin数学金融教授和Bachelier金融学会副会长。他从事摩擦金融市场中最优投资组合选择问题和期权定价问题的理论分析;连续时间模型中的最优契约理论，应用于投资组合经理和高管的最优薪酬;设计问卷，从受访者那里获得真实的意见;以及研究由不同风险偏好和其他特征的交易员组成的金融市场中价格的形成。他曾经或曾经是《金融与斯多葛学》、《数学金融》、《数理金融》和《数理金融前沿》的联合编辑。

　　2.Pawel Janas

　　Assistant Professor of Economics

　　Pawel Janas是一位经济历史学家，对金融和城市经济学有研究兴趣。他研究金融危机对政府和家庭的影响，重点关注地方公共产品、教育和长期增长。在他的研究中，他发现并数字化了大型历史数据集，并使用定量方法回答了重要的实证问题。他的论文探讨了大萧条对美国城市和学区的影响。Janas拥有科罗拉多大学博尔德分校经济学和应用数学学位(学士、理学学士、硕士学位16)和西北大学金融学学位(博士学位22)。

　　三、加州理工学院金融专业就业方向

　　金融工程硕士学位的典型工作场所是银行或者投资银行。有时候这些岗位的工作人员(尤其是博士学位持有者)会被称为plants or rocket scientists。但如果你没有硕士以上的学位，一般会从事量化分析师的工作。

　　除此之外，我还会再提到其他几个不同的领域，后面我会具体介绍。这些领域包含：交易和风险管理、政府监管部门，对冲基金，以及教学和研究工作。

　　1.银行、投资银行、对冲基金

　　作为一名金融工程师，在这些类型的领域工作时，你一般会在量化小组中工作，从事一些金融衍生品，风险管理或者是投资方向的内容。

　　这些小组中的领导者一般都是行业中的佼佼者，他们通常在数据科学，数学或物理等方面获得过博士学位。

　　而本科或者硕士生通常是为领导们(即量化分析专家们)提供支持，一般会做一些编程、研究或者计算的工作。

　　2.交易

　　金融工程的职业选择还可以是交易方向。为什么这么说?因为期权交易师们需要研究一些数学模型，在他们做这件事情的时候，会需要金融工程师的支持。

　　擅长交易领域的金融工程师，也可以成为交易员。

　　3.风控

　　风控会出现在所有大公司中，银行也会设有风控的部门。因为他们需要管控大量的资金，金融工程就可以选择在风控部门工作.

　　还有一些评级公司，他们会对公司信用进行评级——评定公司目前的经营状况。他们在做评级时也需要用到数学模型，这时需要金融工程师或计量分析师进行评估。

　　4.政府监管部门

　　政府会设立监管机构，制定有关衍生品交易和会计的规则。同时他们也需要确保大家遵守这些规则，因此如果有不法交易和不规范会计行为，政府监管部门也会对他们做出惩罚。

　　因此对于监管部门来说，他们需要了解银行的衍生品定价以及最新的模型，所以他们需要金融工程师——他们是了解这些知识的人。

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