约翰霍普金斯大学金融数学硕士项目介绍

　　一、项目介绍

　　金融数学(通常使用一系列大致同义的替代名称来描述，包括金融工程、计算金融、数学金融和量化金融)是一门工程学科，从根本上由应用数学和统计(AMS)：概率、统计、优化、偏微分方程和科学计算。

　　在约翰霍普金斯大学的金融数学课程，延续了丰富的工程传统，利用教师在研究、教育和领导方面的优势，通过解决现代社会的复杂问题，扩展知识和应用新知识，造福人类。了解和驾驭当今快速发展的全球经济和金融格局是当今社会最具挑战性的问题之一。

　　二、研究领域

　　霍普金斯工程学院的金融数学研究主要集中在以下领域：

　　1、衍生定价

　　扩展和提出具有现实和理想金融属性的新模型，然后使用从随机微积分到 PDE 和蒙特卡洛方法的各种工具来找到衍生品的“无套利”价格。在不完全市场的情况下，许多问题仍然存在。

　　2、商品

　　研究石油、金属、农业和电力市场，从开采或生产到交付和使用——所谓的“供应链”及其融资问题。

　　3、风险管理

　　风险管理侧重于量化金融参与者面临的各种风险，并定义减轻和减少风险的方法。例子包括信用风险和系统性风险。

　　4、效用优化

　　该领域侧重于理解和解决投资者在各种环境中实现财富最大化的基本问题，然后推导由此产生的价格模型，特别是在市场不完整的非常相关和未解决的背景下。

　　三、课程要求

　　约翰霍普金斯大学的金融数学硕士课程是通过应用数学和统计系提供的工程科学硕士 (MSE) 学位。该计划需要三个学期才能完成，学生从夏末开始，到 12 月中旬结束。鼓励具有强大定量本科背景的学生申请入学。

　　约翰霍普金斯大学金融数学硕士课程将为应用数学奠定坚实的基础，为理解和欣赏金融应用中常用的现有模型以及用于开发其解决方案的推理和计算工具提供基础。该课程计划还将提供与量化技能最密切相关的金融领域的适当见解。

　　首先，毫无疑问，掌握计算对金融数学至关重要。因此，每个毕业生都必须具备在金融数学中使用计算机的工作知识。这包括以下主题：计算机编程(C/C++)、数值软件包的使用、符号计算以及算法和数据之间接口的实现。

　　与计算一样重要，有效沟通的需求也很重要。我们将要求学生通过经常在研讨会环境或类似论坛上进行演讲来提高他们的沟通技巧，并通过课程作业和约翰霍普金斯大学专业沟通计划中提供的专业知识来获得关键的技术和口头演讲技巧。

　　相关课程：

　　EN.553.4/627 随机过程和金融应用

　　EN.553.4/628 随机过程和金融应用 II

　　EN.553.4/629 离散概率研究导论

　　EN.553.4/633 蒙特卡罗方法

　　EN.553.4/636 数据科学导论

　　EN.553.4/639 时间序列分析

　　EN.553.4/641 股票市场和量化交易

　　EN.553.4/642 投资科学

　　EN.553.4/643 C++ 中的金融计算

　　EN.553.4/644 金融衍生品简介

　　EN.553.4/645 利率和信用衍生品

　　EN.553.4/646 金融市场中的风险衡量/管理

　　EN.553.4/648 金融工程和结构化产品

　　EN.553.4/649 高级股票衍生品

　　EN.553.4/661 财务优化

　　EN.553.720 概率论 I

　　EN.553.721 概率论 II

　　EN.553.749 高级金融理论

　　EN.553.753 商品和商品市场

　　EN.553.847 金融数学硕士研讨会

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