时间:2022-07-13 14:31:54浏览:1546
JHU大学MSE专业（金融数学）是一个应用数学领域，涉及定义金融问题并使用从概率论、偏微分方程、优化和数值方法中汲取的方法提供解决方案等。那么，就读这样一个专业会学什么？接下来跟随托普仕Zoe老师一起来看看JHU大学MSE专业学什么吧！
一、JHU大学MSE专业学什么？
N.553.4/627 随机过程和金融应用
EN.553.4/628 随机过程和金融应用 II
EN.553.4/629 离散概率研究导论
EN.553.4/633 蒙特卡罗方法
EN.553.4/636 数据科学导论
EN.553.4/639 时间序列分析
EN.553.4/641 股票市场和量化交易
EN.553.4/642 投资科学
EN.553.4/643 C++ 中的金融计算
EN.553.4/644 金融衍生品简介
EN.553.4/645 利率和信用衍生品
EN.553.4/646 金融市场中的风险衡量/管理
EN.553.4/648 金融工程和结构化产品
EN.553.4/649 高级股票衍生品
EN.553.4/661 财务优化
EN.553.720 概率论 I
EN.553.721 概率论 II
EN.553.749 高级金融理论
EN.553.753 商品和商品市场
EN.553.847 金融数学硕士研讨会
【注意】：以上文章出现的字母+数字组合仅代表课程相关编号
二、除过所涉及的课程以外，JHU大学MSE专业还会研究哪些内容？
JHU大学MSE专业的主要重点是推导证实金融经济学直觉的数学模型。
例如，Black-Scholes-Merton 模型的开创性案例及其许多扩展，例如随机波动性、纯跳跃过程和抵押融资，都是围绕无套利假设建立的，并假设给定股票的演变price 以找到衍生证券的价格。它的主要研究领域主要集中在以下这些：
1.Derivative Pricing
扩展和提出具有现实和理想金融属性的新模型，然后使用从随机微积分到 PDE 和蒙特卡洛方法的各种工具来找到衍生品的“无套利”价格。
2.Commodities
研究石油、金属、农业和电力市场，从开采或生产到交付和使用——所谓的“供应链”及其融资问题。
3.Risk Management
风险管理侧重于量化金融参与者面临的各种风险，并定义减轻和减少风险的方法。例子包括信用风险和系统性风险。
4.Utility Optimization
该领域侧重于理解和解决投资者在各种环境中实现财富最大化的基本问题，然后推导由此产生的价格模型，特别是在市场不完整的非常相关和未解决的背景下。
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