普林斯顿大学金融硕士课程介绍

　　普林斯顿大学金融硕士课程介绍：核心和选修课程两大板块

　　普林斯顿的金融硕士M.Fin该计划利用了多个部门的综合实力，包括计算机科学系、经济学系、运筹学系和金融工程系等。

　　金融硕士课程是为期四个学期的课程计划，少数在该领域具有丰富的先验知识、数学能力和工作经验的学生有机会参加压缩的两学期课程。

　　该计划课程有两个主要组成部分，并且需要在第一年和第二年之间进行暑期实习。

　　首先，必修的核心课程将提供：(1)高级金融研究所需的经济学、金融学、数学、计算机科学、概率和统计学方面的先决技能;(2)对现代财务分析的综合介绍。

　　其次，来自多个院系的广泛选修课程将使学生能够根据自己的需要和兴趣定制课程。这些课程将提供一系列专业化和深入研究的机会，沿着学生感兴趣的主题的许多连贯轨道。

　　最后，所需的暑期实习旨在为解决现实世界的金融问题提供额外的实践经验。

　　普林斯顿大学金融硕士研究生具体课程介绍：

　　ECO 525 资产定价(also FIN 525)

　　还调查了交易者拥有同质信息的竞争市场中的资产定价以及资产定价模型和相关“异常”的实证检验。风险和风险规避的措施;非时间资产定价模型;动态投资组合选择;期权定价;研究了利率期限结构、企业投融资决策和税收。

　　ECO 526 企业融资(also FIN 526)

　　关注信息不对称、交易成本或两者兼有的金融市场和机构的理论和经验证据;研究了信息不对称下资产定价的理性预期模型、做市动态模型、投资组合经理绩效评价、公司管理结构的委托代理模型、收购要约、资本结构和金融市场监管。

　　ECO 527 财务建模(also FIN 527)

　　高级资产定价和企业融资，包括以下选择：金融危机和泡沫模型;金融与宏观经济之间的相互作用，不完全市场中的衍生品定价;资产定价模型和相关异常的测试;投资者行为模型;金融计量经济学，包括资产定价模型的测试和高频数据的方法。先决条件：ECO 525 和 526(526 可以同时参加)。

　　FIN 501 资产定价 I：定价模型和衍生品(also ORF 514)

　　介绍了现代资产定价理论。主题包括：(i) 无套利、Arrow-Debreu 价格和等效的鞅度量;(ii) 证券结构和市场完整性;(iii) 均值方差分析、Beta 定价、CAPM;(iv) 衍生品定价介绍。

　　FIN 502 企业财务和财务会计

　　现代金融理论及其对公司财务人员面临的决策的影响。我们专注于在有关投资环境(例如，某些或不确定的结果)和法律/监管环境(例如不同类型的税收制度)的各种假设下的投资决策和资本预算。我们还研究了有关发行证券类型、支付股息金额等的融资决策，此外还涵盖了一些其他主题，例如可转换/混合证券、实物期权或公司结构和控制。

　　FIN 515 投资组合理论和资产管理

　　讨论了与资产管理和资产定价相关的许多高级主题，包括均值方差分析、CAPM、APT、市场效率、委托资金管理、股票收益可预测性、泡沫和崩溃、社会互动和投资者行为、证券分析师和投资者关系、共同基金业绩和组织。

　　FIN 516 金融主题

　　公司财务中的代理和控制问题，例如管理薪酬、公司董事会的作用、收购、杠杆收购和破产。课程还研究银行和其他中介机构的活动在促进投资和促进健全的公司治理方面的作用。

　　FIN 519 公司重组、合并和收购

　　检查一些最流行的公司经理可用的重组选项，并将构建一个框架来评估它们可能对股东价值的影响。

　　FIN 521 固定收益：模型和应用

　　固定收益证券的估值模型。主题包括： (i) 利率合约：零息债券、息票债券、浮动利率票据、收益率、远期和期货、掉期、期权、上限、掉期;(ii) 离散时间无套利定价：Vasiek 模型、Ho-Lee 模型、BlackDerman-Toy 模型;(iii) 连续时间固定收益模型介绍：Black 模型，Heath-Jarrow-Morton;(iv) 无套利模型在利率合约定价中的应用;(v) 信用风险;(vi) 抵押贷款支持证券。先修课程：FIN501、MAT201-202，推荐MAT203-204。与 ECO 466 同时满足。

　　FIN 522 期权、期货和金融衍生品

　　衍生证券——其价值取决于其他更基本的标的资产的价值——不仅是一项重要的资产，而且是衍生证券定价提供的核心直觉——无套利原则——联系在一起金融领域很多。本课程讨论无套利对资产定价和企业融资的影响。本课程与 ECO 465 同时满足。

　　FIN 523 预测和时间序列分析

　　课程开发了一系列模型，包括宏观经济模型，适用于时间序列数据的描述和预测。这种暴露的副产品是对回归分析和计量经济学中隐含的假设的更大理解。主要重点是开发、应用和批判性地评估适用于不同条件的统计模型。每类模型都是通过考虑特定的众所周知的数据系列来激发的。通过使用部门工作站支持的强大图形环境的交互式图形计算机软件，可以促进这些模型的使用。

　　FIN 560硕士项目一

　　在本德海姆附属教职员工的指导下，学生进行硕士项目，撰写报告，并在审查委员会面前以海报或口头报告的形式展示结果。

　　FIN 561硕士项目II

　　在本德海姆附属教职员工的指导下，学生进行硕士项目，撰写报告，并在审查委员会面前以海报或口头报告的形式展示结果。

　　FIN 567 机构金融、交易和市场

　　金融机构在现代金融中扮演着越来越重要的角色。本课程研究金融机构，侧重于金融体系的稳定性。它涵盖了金融中介、信息不对称下的资产定价、行为金融学和市场微观结构的重要理论概念和最新发展。主题包括市场效率、资产价格泡沫、羊群效应、流动性危机、风险管理、市场设计和金融监管。

　　FIN 568 行为金融学

　　传统的经济和金融通常使用简单的“理性参与者”模型，在这种模型中人们可以完美地最大化和有效的金融市场。我们将展示比这个标准模型在心理上更真实的模型。大约 30% 的课程将用于经济学，70% 用于金融。经济学的应用将包括决策理论、幸福、公平和神经经济学。金融应用将包括有关投资者心理、股票市场和其他市场的可预测性、套利限制、泡沫和崩盘、实验金融和行为公司金融的理论和证据

　　FIN 580 金融定量数据分析

　　本课程广泛介绍了机器学习技术，并将这些技术置于计算金融的背景下。主题包括参数和非参数回归，以及监督学习技术。涵盖的方法包括线性模型、逻辑回归、加法模型、LASSO、核方法、聚类方法和应用、支持向量机和分类。我们还讨论了降维技术的实现，包括主成分分析。例子来自金融模型。FIN 505 被认为是课程的先决条件。

　　FIN 581 创业融资、私募股权和风险投资

　　本课程探讨如何建立、管理和资助基于技术的初创企业。特别强调发展的早期阶段。目标是提供关于“硬币的两面”的观点：企业家的观点和金融家的观点(特别是风险资本家)。

　　FIN 591 金融风险管理案例

　　课程探讨风险及其缓解的概念，以及如何将这些想法应用于金融和非金融公司的风险管理实践。基本工具包借鉴了经济学、概率论和统计学，并将它们与来自投资组合选择、衍生证券和动态对冲的更高级概念相结合。本课程的总体目标是展示主要概念如何具有实际应用。

　　FIN 592 亚洲资本市场

　　课程探讨亚洲在全球股票金融市场中日益增加的权重及其影响，并在金融市场全球化和全球货币体系演变的宏观经济背景下进行讨论。课程特别强调经济发展、市场效率和公司治理的概念。讨论将历史趋势和近期数据和事件的分析与亚洲股票市场的实践经验相结合。课程还明确考虑了美国和中国政府面临的与现有全球失衡相关的政策决定。

　　FIN 593 金融危机

　　使用经济理论和经验证据来研究金融危机的成因和应对政策的有效性。特别关注上个世纪的一些重大经济和金融危机以及始于2007年8月的危机。

　　FIN 594 中国金融和货币体系

　　本课程旨在深入介绍中国的货币和金融体系，重点介绍它们的鲜明特征。目的是了解金融体系在中国经济发展中的作用，以及该体系对外呈现的投资机会和风险。

　　ORF 504 金融计量经济学(also FIN 504)

　　本课程涵盖应用于金融的计量经济学和统计方法。主题包括：(i) 金融计量问题 (ii) 资产回报和波动率的可预测性 (iii) 风险价值和极值事件 (iv) 线性因子定价和投资组合问题 (v) 随机贴现因子和广义方法的跨期模型(vi) 金融中的向量自回归和最大似然方法 (vii) 离散时间的风险中性估值 (viii) 连续时间模型的估计方法 (ix) 波动率微笑和 Black-Scholes 的替代方法 (x) 期权的非参数统计方法价钱。

　　ORF 505 财务数据统计分析(also FIN 505)

　　线性和混合效应模型。非线性回归。非参数回归和分类。时间序列分析：平稳性和经典线性模型(AR、MA、ARMA、..)。非线性和非平稳时间序列模型。状态空间系统、隐马尔可夫模型和过滤。

　　ORF 515 资产定价 II：随机微积分和高级衍生品(also FIN 503)

　　课程首先概述基本概率论，涵盖现代金融应用中广泛使用的随机微积分和随机微分方程的要素。主题包括泊松过程、布朗运动、鞅、扩散及其与偏微分方程的联系。应用示例包括 Black-Scholes 期权定价和对冲理论、债券定价和随机波动率模型。

　　ORF 531 C++ 计算金融(also FIN 531)

　　向学生介绍金融行业当前使用的各种计算机应用程序的技术和算法方面，并让学生为开发新应用程序做好准备。学生将学习 C++，每周作业将涉及编写 C++ 代码，最终项目也将涉及在相同环境中进行编程。

　　ORF 534 量化投资管理(also FIN 534)

　　金融工程和多周期财务规划系统领域的中心主题调查。与财务规划系统集成的定价方法。将资产和负债策略联系起来，随着时间的推移最大限度地增加剩余财富。我们将组织建模为具有决策策略的多阶段随机程序。

　　ORF 535 金融风险和财富管理(also FIN 535)

　　本课程是关于衡量、建模和管理金融风险。它介绍了用于这种效果的各种仪器以及设计和评估此类仪器的方法。涵盖的主题包括风险分散、规划模型、市场和非市场风险以及投资组合效应。讲座与 ORF 435 同时举行。研究生课程的学分需要完成额外的作业。

　　ORF 545 高频市场：模型和数据分析(also FIN 545)

　　介绍现代电子金融市场的微观结构和高频交易策略。主题包括各种市场参与者使用的市场结构和优化技术，用于分析高频限价订单簿的工具，以及用于在高频和中频对市场影响最小的交易的随机动态优化策略。本课程充分利用高频期货数据，使用 Kdb+ 数据库语言访问。研究生学分要求完成扩展和更复杂的家庭作业。

　　ORF 574 投资科学专题(also FIN 574)

　　强调市场、交易策略、风险和回报状况以及投资组合分析的定量分析。学生开发对冲基金投资组合;分析各种对冲基金风格的交易模型;对各种交易系统和投资组合进行风险价值分析;分析宏观经济变量与各种对冲基金交易策略之间的关系;从资产配置和有效前沿模型的角度分析对冲基金。我们还将邀请一些对冲基金交易策略方面的专家和从业者，为讲座和练习增添行业感觉和背景。

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